A joint serial correlation test for linear panel data models
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Testing for serial correlation in linear panel-data models
Because serial correlation in linear panel-data models biases the standard errors and causes the results to be less efficient, researchers need to identify serial correlation in the idiosyncratic error term in a panel-data model. A new test for serial correlation in randomor fixed-effects one-way models derived by Wooldridge (2002) is attractive because it can be applied under general condition...
متن کاملa new approach to credibility premium for zero-inflated poisson models for panel data
هدف اصلی از این تحقیق به دست آوردن و مقایسه حق بیمه باورمندی در مدل های شمارشی گزارش نشده برای داده های طولی می باشد. در این تحقیق حق بیمه های پبش گویی بر اساس توابع ضرر مربع خطا و نمایی محاسبه شده و با هم مقایسه می شود. تمایل به گرفتن پاداش و جایزه یکی از دلایل مهم برای گزارش ندادن تصادفات می باشد و افراد برای استفاده از تخفیف اغلب از گزارش تصادفات با هزینه پائین خودداری می کنند، در این تحقیق ...
15 صفحه اولTesting for Serial Correlation in Fixed-Effects Panel Data Models
In this paper, we propose three new tests for serial correlation in the disturbances of fixed-effects panel data models. First, a modified Bhargava, Franzini and Narendranathan (1982) panel Durbin-Watson statistic that does not need to be tabulated as it follows a standard normal distribution. Second, a modified Baltagi and Li (1991) LM statistic with limit distribution independent of T , and, ...
متن کاملTesting Serial Correlation in Fixed Effects Regression Models: the Ljung-Box Test for Panel Data
Testing the presence of serial correlation in the error terms of a fixed effects regression model is important for many reasons. While there have been a number of testing procedures developed so far (see, e.g., Bhargava, Franzini and Narendranathan (1982), Baltagi and Li (1995), Baltagi and Wu (1999), Bera et al. (2001), Wooldridge (2002), Drukker (2003), Hong and Kao (2004) and Inoue and Solon...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Journal of Econometrics
سال: 2008
ISSN: 0304-4076
DOI: 10.1016/j.jeconom.2008.08.005